A jak to vlastně celé funguje ?

Po stisknutí příslušného tlačítka se nejprve vložený soubor "rozbalí" do složky pro dočasné soubory, poté se spustí a naše aplikace zároveň čeká na jeho ukončení (viz procedura ShellExecute_AndWait, kterou můžete velmi dobře použít i v jiných případech). Po ukončení "vnořené" aplikace se zobrazí informační dialog a nakonec je tato aplikace z dočasné složky opět vymazána.
Po dobu, co jsou spuštěny hlavní i "vnořená" aplikace, se obě chovají zcela nezávisle jako běžné současně spuštěné programy. Nelze však ukončit hlavní aplikaci do té doby, dokud nebude ukončena i aplikace vložená (to je právě práce procedury ShellExecute_AndWait).
A poznámka na úplný závěr. Nepokoušejte se vnořenou aplikaci spouštět vícekrát (vícenásobným stiskem příslušného tlačítka), protože dokud nebude ukončena, stále je rozbalena v pracovní složce a pokusem o další spuštění se vlastně snažíte vytvořit stejný soubor znovu. To pochopitelně vede k chybě, takže to buď nedělejte vůbec, nebo musíte vždy zajistit vytvoření unikátního názvu pro každou instanci vnořené aplikace. Připomínám, že název je vytvořen v události OnCreate hlavního formuláře naší aplikace.